Юному экономисту Пете в первый же день работы поручили написать аналитическую за
Юному экономисту Пете в первый же день работы поручили написать аналитическую записку о состоянии дел в банке «ТратьБанк» на основе наблюдений за последние 20 месяцев. Информация, на которую опирается Петя, выглядит следующим образом:
Подпункты
а)
По мнению руководства Пети, в течение ближайшего года страну $X$ и мир ждёт финансово-экономический кризис, который будет сопровождаться сильным падением курса валюты страны $X$ и снижением доходов населения.
Проинтерпретируйте оба графика и поясните, какие выводы о стабильности банка «ТратьБанк» может сделать Петя на основе имеющейся информации.
Проинтерпретируйте оба графика и поясните, какие выводы о стабильности банка «ТратьБанк» может сделать Петя на основе имеющейся информации.
б)
Какие рекомендации можно было бы дать руководству банка «ТратьБанк», учитывая текущую финансовую ситуацию в организации и возможность экономического кризиса?
\solution{
a) Первый график: валютные депозиты больше валютных кредитов: ТратьБанку должны 50 миллионов долларов, а он должен 90. При падении курса национальной валюты он понесёт значительные убытки от переоценки. К примеру, курс был 5 рублей за доллар – у банка был долг в $40*5 = 200$ миллионов рублей. Рубль упал до 10 рублей за доллар – долг вырос в 2 раза, до 400 миллионов. Убыток – 200 миллионов рублей.
Второй график: кредиты «длинные», а депозиты «короткие». Тогда, если новые депозиты появляться не будут (а при падении доходов населения они появляться не будут) – может оказаться, что у банка просто не будет денег, чтобы вернуть их вкладчикам (все деньги – в длинных кредитах, а притока новых денег нет).
Всё это приводит к тому, что положение банка очень нестабильно в свете грядущего кризиса
b) Ответ:
• Ключевая рекомендация: Снижение объёма валютных депозитов (к примеру, за счёт конвертации в национальную валюту или ухудшение условий по вкладам) и рост выдачи валютных кредитов (за счёт ставок или иных условий)
• Ключевая рекомендация: Нормализация структуры срочности: увеличение длины депозитов (более выгодные условия на длинные вклады) и снижение длины кредитов (за счёт ставок или иных условий)
• Увеличение резервов
• Конвертация резервов в иностранные валюты для заработка на курсовой разнице
• Специальные условия по кредитам клиентам с доходами в иностранной валюте. Это пересекается с первым ответом, однако за счёт нетривиальности механизма может рассматриваться как отдельная рекомендация.
\solution{
a) Первый график: валютные депозиты больше валютных кредитов: ТратьБанку должны 50 миллионов долларов, а он должен 90. При падении курса национальной валюты он понесёт значительные убытки от переоценки. К примеру, курс был 5 рублей за доллар – у банка был долг в $40*5 = 200$ миллионов рублей. Рубль упал до 10 рублей за доллар – долг вырос в 2 раза, до 400 миллионов. Убыток – 200 миллионов рублей.
Второй график: кредиты «длинные», а депозиты «короткие». Тогда, если новые депозиты появляться не будут (а при падении доходов населения они появляться не будут) – может оказаться, что у банка просто не будет денег, чтобы вернуть их вкладчикам (все деньги – в длинных кредитах, а притока новых денег нет).
Всё это приводит к тому, что положение банка очень нестабильно в свете грядущего кризиса
b) Ответ:
• Ключевая рекомендация: Снижение объёма валютных депозитов (к примеру, за счёт конвертации в национальную валюту или ухудшение условий по вкладам) и рост выдачи валютных кредитов (за счёт ставок или иных условий)
• Ключевая рекомендация: Нормализация структуры срочности: увеличение длины депозитов (более выгодные условия на длинные вклады) и снижение длины кредитов (за счёт ставок или иных условий)
• Увеличение резервов
• Конвертация резервов в иностранные валюты для заработка на курсовой разнице
• Специальные условия по кредитам клиентам с доходами в иностранной валюте. Это пересекается с первым ответом, однако за счёт нетривиальности механизма может рассматриваться как отдельная рекомендация.
Решение
a) Первый график: валютные депозиты больше валютных кредитов: ТратьБанку должны 50 миллионов долларов, а он должен 90. При падении курса национальной валюты он понесёт значительные убытки от переоценки. К примеру, курс был 5 рублей за доллар – у банка был долг в $40*5 = 200$ миллионов рублей. Рубль упал до 10 рублей за доллар – долг вырос в 2 раза, до 400 миллионов. Убыток – 200 миллионов рублей.
Второй график: кредиты «длинные», а депозиты «короткие». Тогда, если новые депозиты появляться не будут (а при падении доходов населения они появляться не будут) – может оказаться, что у банка просто не будет денег, чтобы вернуть их вкладчикам (все деньги – в длинных кредитах, а притока новых денег нет).
Всё это приводит к тому, что положение банка очень нестабильно в свете грядущего кризиса
b) Ответ:
• Ключевая рекомендация: Снижение объёма валютных депозитов (к примеру, за счёт конвертации в национальную валюту или ухудшение условий по вкладам) и рост выдачи валютных кредитов (за счёт ставок или иных условий)
• Ключевая рекомендация: Нормализация структуры срочности: увеличение длины депозитов (более выгодные условия на длинные вклады) и снижение длины кредитов (за счёт ставок или иных условий)
• Увеличение резервов
• Конвертация резервов в иностранные валюты для заработка на курсовой разнице
• Специальные условия по кредитам клиентам с доходами в иностранной валюте. Это пересекается с первым ответом, однако за счёт нетривиальности механизма может рассматриваться как отдельная рекомендация.
Второй график: кредиты «длинные», а депозиты «короткие». Тогда, если новые депозиты появляться не будут (а при падении доходов населения они появляться не будут) – может оказаться, что у банка просто не будет денег, чтобы вернуть их вкладчикам (все деньги – в длинных кредитах, а притока новых денег нет).
Всё это приводит к тому, что положение банка очень нестабильно в свете грядущего кризиса
b) Ответ:
• Ключевая рекомендация: Снижение объёма валютных депозитов (к примеру, за счёт конвертации в национальную валюту или ухудшение условий по вкладам) и рост выдачи валютных кредитов (за счёт ставок или иных условий)
• Ключевая рекомендация: Нормализация структуры срочности: увеличение длины депозитов (более выгодные условия на длинные вклады) и снижение длины кредитов (за счёт ставок или иных условий)
• Увеличение резервов
• Конвертация резервов в иностранные валюты для заработка на курсовой разнице
• Специальные условия по кредитам клиентам с доходами в иностранной валюте. Это пересекается с первым ответом, однако за счёт нетривиальности механизма может рассматриваться как отдельная рекомендация.